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陰的マルコフモデルにおける Baum-Welch アルゴリズムの適用

王林

リリース： 2024-01-24 22:09:05

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陰的マルコフモデルにおける Baum-Welch アルゴリズムの適用

隠れマルコフモデル (HMM) は、時系列データのモデリングと予測に一般的に使用される統計モデルです。 Baum-Welch アルゴリズムは、前方後方アルゴリズムとしても知られ、HMM パラメーター推定に使用される教師なし学習アルゴリズムです。この記事では、Baum-Welch アルゴリズムの原理と実装プロセスを詳しく紹介します。

1. HMM の概要

Baum-Welch アルゴリズムを紹介する前に、まず HMM モデルを理解しましょう。 HMM モデルは、隠れマルコフ連鎖によって観測シーケンスをランダムに生成するプロセスを記述するために使用される確率モデルです。隠れマルコフ連鎖は、一連の状態と状態間の遷移確率で構成され、観測シーケンスは各状態によって生成された観測で構成されます。 HMM モデルの基本的な仮定は、観測シーケンス内の各観測値は現在の状態にのみ依存し、過去の状態や観測とは何の関係もないということです。 Baum-Welch アルゴリズムは、HMM モデルのパラメーターを推定するために使用される教師なし学習アルゴリズムです。モデルが観測データによりよく適合するように、観測シーケンスに従ってモデルの遷移確率と放出確率を繰り返し調整します。 Baum-Welch アルゴリズムは複数回の反復を通じて最適なモデルパラメーターを見つけることができるため、観測シーケンスの生成プロセスをより正確に記述することができます。

HMM モデルは 3 つのパラメーターで説明できます:

1. 初期状態確率ベクトル (π)、初期状態確率を表します。モデル ;

2. 状態遷移確率行列 (A)、ある状態から別の状態に遷移する確率を示します;

3.観測確率行列 (B)。各状態で観測が生成される確率を表します。

HMM モデルは通常、予測と推論に前方アルゴリズムと後方アルゴリズムを使用します。ただし、HMM モデルの 3 つのパラメーターはトレーニングデータから推定する必要があります。これは、Baum-Welch アルゴリズムが行うことです。

2. Baum-Welch アルゴリズムの原理

Baum-Welch アルゴリズムは、EM アルゴリズムに基づく教師なし学習アルゴリズムです。 HMM モデルの 3 つのパラメータを推定します。 EM アルゴリズムは、E ステップと M ステップを交互に繰り返すことで尤度関数を最大化し、パラメーターを解決する反復アルゴリズムです。 HMM では、E ステップは、現在のパラメーターが与えられた瞬間に各状態にある確率を計算し、M ステップは、これらの確率を通じてモデルパラメーターを更新します。

具体的には、Baum-Welch アルゴリズムのプロセスは次のとおりです:

1. モデルパラメーター (π、A、 B);

2. 順方向アルゴリズムと逆方向アルゴリズムを使用して、現在のパラメーターが与えられた各瞬間に各状態にある確率を計算します。

#3. これらの確率を使用してモデルパラメーターを更新します。具体的には、初期状態確率ベクトル π、状態遷移確率行列 A、および観測確率行列 B を更新します。

4。モデルパラメーターが収束するまで、ステップ 2 とステップ 3 を繰り返します。

ステップ E では、現在のパラメータを与えて各瞬間に各状態にある確率を計算する必要があります。具体的には、前方確率 α と後方確率 β を計算する必要があります:

α_t(i)=P(O_1,O_2,…,O_t,q_t=i|λ)

β_t(i)=P(O_t 1,O_t 2,…,O_T|q_t=i,λ)

ここで、λ は現在のモデルパラメータ、O は観測シーケンスを表し、q は状態シーケンスを表します。 α_t(i) は時間 t で状態 i にある確率を表し、β_t(i) は状態 i の条件を考慮した場合の時間 t 1 から時間 T までの観測シーケンスの確率を表します。 αとβは再帰的に計算できます。

ステップ M では、これらの確率を使用してモデルパラメーターを更新する必要があります。具体的には、新しい初期状態確率ベクトル π、状態遷移確率行列 A、および観測確率行列 B を計算する必要があります:

π_i=α_1(i)β_1(i)/P ( O|λ)

A_ij=∑_(t=1)^(T-1)α_t(i)a_ij b_j(O_t 1)β_t 1(j)/∑_ ( t=1)^(T-1)α_t(i)β_t(i)

B_j(k)=∑_(t=1)^(T-1)γ_t ( j,k)/∑_(t=1)^(T-1)γ_t(j)

ここで、γ_t(i,j) は、状態 i にあることを意味します。時刻 t および時刻 t 1 で 1 が状態 j にある確率、P(O|λ) は観測系列の確率を表します。これらの式を使用してモデルパラメーターを更新できます。

Baum-Welch アルゴリズムの収束は保証されていますが、局所的な最適解に収束する可能性があります。この状況を回避するには、通常、Baum-Welch アルゴリズムを複数回実行し、最適なモデルパラメーターを選択する必要があります。

3. Baum-Welch アルゴリズムの実装

Baum-Welch アルゴリズムの実装には、通常、いくつかの技術的な詳細が含まれます。以下は、Baum-Welch アルゴリズムの実装の詳細です:

1. 数値アンダーフローを回避します

α と β を計算するとき、次のような理由があります。確率値が非常に小さいため、数値アンダーフローが発生する可能性があります。これを回避するには、対数確率関数と対数尤度関数を計算に使用できます。

2. ゼロ確率を避ける

B を計算するとき、特定の状態は特定の時点で特定の観測値を生成する可能性があります。値はゼロです。これを回避するには、加算平滑化や乗算平滑化などの平滑化手法を使用できます。