ADF 검사 단계

단위근을 테스트하는 방법에는 ADF 테스트, DGFLS 테스트, PP 테스트, KPSS 테스트, ERS 테스트, NP 테스트 등 여러 가지 방법이 있지만 ADF 테스트 방법이 더 일반적으로 사용됩니다.

ADF 테스트(Augmented Dickey-Fuller 테스트)는 계열의 정상성을 확인하기 위한 Eviews 소프트웨어의 단위근 테스트 방법입니다. (추천 학습: PHP 비디오 튜토리얼)

ADF 테스트의 출력 결과에는 시차 변수 계수 테스트를 위한 ADF 통계와 테스트에 필요한 임계값(1%, 5%, 10%)이 포함됩니다. . 계수가 0과 크게 다르고 실제로 0보다 작은 경우 단위근을 포함한다는 가설은 기각되고 정상성의 대립가설은 채택됩니다.

ADF 테스트를 수행하는 단계는 다음과 같습니다.

1 원본 시계열을 테스트합니다. 이때 두 번째 항목은 수준을 선택하고 세 번째 항목은 없음을 선택합니다. 시계열은 고정되어 있지 않습니다.

2. 원래 시계열에 대해 첫 번째 차이를 수행한 다음 테스트합니다. 즉, 두 번째 항목에 대해 첫 번째 차이를 선택하고 세 번째 항목에 대해 절편을 선택해야 합니다. 두 번째 차이 변환을 수행하려면

3 2차 차이 시퀀스 테스트를 위해 두 번째 항목에 대해 2차 차이를 선택하고 네 번째 항목에 대해 추세 및 절편을 선택합니다. 일반적으로 이 시점에서는 시계열이 고정됩니다.

PHP 관련 기술 기사를 더 보려면 PHP 그래픽 튜토리얼 칼럼을 방문하여 알아보세요!

위 내용은 ADF 검사 단계의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!