백엔드 개발 C++ C 고주파 거래를위한 튜토리얼 (HFT)

C 고주파 거래를위한 튜토리얼 (HFT)

Jul 08, 2025 am 01:24 AM
c++ 고주파 거래

고주파 거래 (HFT)에 C를 사용하려면 성능, 안정성 및 낮은 대기 시간에 중점을 둡니다. 1. CPU 캐싱 메커니즘, 시스템 호출 오버 헤드 및 PERP 도구를 사용하여 핫스팟을 분석하는 기본 시스템 지식을 마스터합니다. 2. -O3, LTO 활성화, 가상 함수 사용을 줄이며 구조 레이아웃 최적화와 같은 컴파일러 옵션 및 코드 구조를 최적화합니다. 3. 제로 카피 기술, 비 블로킹 UDP, 배치 데이터 처리를 사용하여 저하 네트워크 통신을 달성하고 필요한 경우 공유 메모리 또는 RDMA를 사용하십시오. 4. 정적 분석, 단위 테스트, 응력 테스트 및 가벼운 로깅을 포함한 디버깅 및 테스트 전략을 강조하고 시뮬레이터와 함께 논리의 정확성을 확인하십시오.

C 고주파 거래를위한 튜토리얼 (HFT)

고주파 거래 (HFT)에 C를 사용하려는 경우 성능, 안정성 및 낮은 대기 시간의 문제에 직면 할 준비가되어 있어야합니다. C는 이와 관련하여 거의 선호되는 언어입니다. 메모리와 실행 경로를 세분화 할 수 있기 때문에이 두 지점은 HFT에서 중요합니다.

C 고주파 거래를위한 튜토리얼 (HFT)

다음은 실제로 알아야 할 몇 가지 핵심 요점과 실용적인 제안입니다.

C 고주파 거래를위한 튜토리얼 (HFT)

1. 기본 시스템 지식을 마스터하는 것이 기초입니다

HFT 필드에서는 C를 작성하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 또한 운영 체제, 네트워크 스택 및 CPU 캐싱 메커니즘과 같은 "하드 코어"컨텐츠를 이해해야합니다.

  • CPU 캐시 라인 이해 : 잘못된 공유를 피하는 것은 성능 향상의 열쇠 중 하나입니다. 여러 스레드가 다른 변수에 액세스하지만 동일한 캐시 라인에 위치하면 캐시 일관성 문제가 발생하고 성능 저하가 발생합니다.
  • 시스템 통화 오버 헤드에 익숙해 지십시오 : read() , write() 또는 malloc() 과 같은 간단한 작업은 고주파 시나리오에서 병목 현상이 될 수 있습니다.
  • Perf Tool을 사용하여 뜨거운 주제를 분석하는 방법 : Perf in Linux는 프로그램에서 가장 시간이 많이 걸리는 부분을 찾는 데 도움이됩니다.

예를 들어, 주문 처리 로직이 자주 작은 메모리 덩어리를 할당하는 경우 객체 풀을 직접 구현하거나 mmap() 사용하여 큰 메모리 덩어리를 미리 할당하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.

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2. 컴파일러 옵션 및 코드 구조를 최적화하십시오

C의 컴파일러 최적화는 성능에 큰 영향을 미칩니다. 특히 -O3-flto 와 같은 옵션은 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

  • -O3 -march=native -mtune=native 사용하여 하드웨어에 대해 극도의 최적화를 만듭니다.
  • LTO (Link-Time Optimization)를 활성화하면 컴파일러가 링크 단계에서 최적화 할 수 있습니다.
  • 간접적 인 점프를 유발하고 지시 예측에 영향을 줄 수 있으므로 가상 함수, 특히 임계 경로에서의 사용을 최소화하십시오.
  • constexpr 및 Template Metaprogramming을 사용하여 컴파일 기간 동안 계산을 완료하십시오.

또한 구조 레이아웃도 매우 중요합니다. 자주 조립되는 데이터를 구성하고 alignas 와 같은 정렬 속성 (예 : 액세스 효율성)을 사용하십시오.


3. 저도 네트워크 커뮤니케이션 기술

HFT 시스템은 일반적으로 교환과 신속하게 통신해야하므로 네트워크 부품은 가능한 빨리 있어야합니다.

  • 커널 프로토콜 스택을 우회하기 위해 DPDK 또는 SolarFlare의 온부하와 같은 제로 코피 기술을 사용하십시오.
  • UDP 프로토콜의 경우 소켓이 비 차단으로 설정되어 특정 CPU 코어로 결합되어 있는지 확인하십시오.
  • 배치로 패킷을 보내거나 수신하는 것과 같은 시스템 호출 수를 줄입니다.
  • 대기 시간 요구 사항이 매우 높은 경우 프로세스 간 통신을 위해 공유 메모리 또는 RDMA 기술을 사용하는 것을 고려하십시오.

실질적인 예를 들으려면 : 초당 수만 개의 주문을 보내야하는 경우 각 sendto () 호출은 표준 소켓 인터페이스로 이동하여 불필요한 지연이 발생할 수 있습니다. 사전 배치 된 버퍼 배치 전송 방법을 사용하여 더 나은 효과를냅니다.


4. 디버깅 및 테스트 전략은 무시할 수 없습니다

쓰기 코드가 아무리 빨라도 신뢰할 수없는 경우 실제 트랜잭션에 사용할 수 없습니다.

  • 정적 분석 도구 (예 : Clang-Tidy, Coverity)를 사용하여 잠재적 인 문제를 미리 발견하십시오.
  • 단위 테스트 및 스트레스 테스트를 작성하고 특히 극한 시장 상황에서 성능을 시뮬레이션합니다.
  • 로깅은 가볍지 만 유용합니다. SPDLOG를 사용하거나 잠금 로그 모듈을 직접 구현할 수 있습니다.
  • 에뮬레이터 또는 재생 도구를 사용하여 정책 논리가 올바른지 확인하십시오.

일부 회사는 또한 FPGA 또는 하드웨어 가속 카드를 사용하여 순서 매칭 또는 위험 제어 로직을 수행하며 소프트웨어 계층은 디자인과 함께 인터페이스를 설계해야합니다.


기본적으로 그게 다야. C HFT는 복잡하지는 않지만 많은 세부 사항이 있으며 실제 전투에는 많은 것들이 노출 될 것입니다. 기본 레이어에주의를 기울이고 주요 경로를 지속적으로 최적화하는 것이 성능을 지속적으로 향상시키는 열쇠입니다.

위 내용은 C 고주파 거래를위한 튜토리얼 (HFT)의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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