ADF検査手順

単位根をテストするには、ADF テスト、DGFLS テスト、PP テスト、KPSS テスト、ERS テスト、NP テストなどの多くの方法がありますが、ADF テスト方法がより一般的に使用されます。

ADF テスト (拡張ディッキー フラー テスト) は、系列の定常性をチェックするための Eviews ソフトウェアの単位根テスト方法です。 (推奨学習: PHP ビデオ チュートリアル )

ADF テストの出力結果には、遅延変数係数をテストするための ADF 統計とテストに必要な臨界値が含まれます。 (1%、5%、10%)。係数がゼロとは大きく異なり、実際にはゼロ未満である場合、係数に単位根が含まれているという仮説は棄却され、定常性の対立仮説が受け入れられます。

ADF テストの手順は次のとおりです:

1 元の時系列をテストします。このとき、2 番目の項目にはレベルを選択し、3 番目の項目には None を選択します。テストに失敗します。元の時系列は定常ではないことを説明してください。

2 元の時系列で最初の差分を実行してからテストします。つまり、2 番目の差分に対して 1 番目の差分を選択します。項目と 3 番目の項目の切片を選択します。それでもテストに失敗する場合は、二次差分変換を実行する必要があります。

3 二次差分シーケンスのテスト、つまり 2 番目の差分を選択します。 2番目の項目はトレンドとインターセプト、4番目の項目は全体的に今回の時系列は安定しています！

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