mysql_set_charset('utf-8'); 文字化けしますが、通常はデータベース SQL に直接入力されます。

mysql_set_charset("utf-8");文字化けしますが、データベースに直接入力された SQL は正常です
$conn=mysql_connect("127.0.0.1","root","") または die("データベースサーバー接続エラー".mysql_error());
$dbname="jiazheng" //mysql データベースのデータベース名を選択します
$aa=mysql_select_db($dbname,$conn) または die("データベース アクセス エラー".mysql_errno());
mysql_set_charset("utf-8");

$sql="INSERT INTO `user`(`user`, `pwd`, `time`, `power`) VALUES ('BB出身地','1111','2013-07-01','1' )" ;
mysql_query($sql);
echo $sql;

mysql_close();
?>

phpMyadminにSQL文を直接入力することで、文字化けせずに中国語を挿入することができます。
しかし、PHP では機能しません。なぜでしょうか?