Vous pouvez utiliser cet événement :

Il suffit d'ajouter l'attribut placeholder à cet événement :

$(this).data('select2').$dropdown.find(':input.select2-search__field').attr('placeholder', 'My Placeholder')

$('select').select2({
    placeholder: 'Select an option'
}).on('select2:opening', function(e) {
    $(this).data('select2').$dropdown.find(':input.select2-search__field').attr('placeholder', 'My Placeholder')
})

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.3/css/select2.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.3/js/select2.min.js"></script>


<select style="width: 100%;">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
</select>

J'ai eu le même besoin et j'ai fini par écrire une petite extension pour le plugin Select2.

Le plugin a une nouvelle optionsearchInputPlaceholder pour définir un espace réservé pour le champ de saisie de recherche.

Ajoutez le code suivant après le fichier js du plugin :

(function($) {

    var Defaults = $.fn.select2.amd.require('select2/defaults');

    $.extend(Defaults.defaults, {
        searchInputPlaceholder: ''
    });

    var SearchDropdown = $.fn.select2.amd.require('select2/dropdown/search');

    var _renderSearchDropdown = SearchDropdown.prototype.render;

    SearchDropdown.prototype.render = function(decorated) {

        // invoke parent method
        var $rendered = _renderSearchDropdown.apply(this, Array.prototype.slice.apply(arguments));

        this.$search.attr('placeholder', this.options.get('searchInputPlaceholder'));

        return $rendered;
    };

})(window.jQuery);

Utilisation :

Initialisez le plugin select2 en utilisant l'option searchInputPlaceholder :

$("select").select2({
    // options 
    searchInputPlaceholder: 'My custom placeholder...'
});

Démo :

La démo peut être trouvée sur JsFiddle.

Mis à jour le 9 mai 2020

Testé avec la dernière version de Select2 (v4.0.13) - JsFiddle.

Dépôt Github :

https://github.com/andreivictor/select2-searchInputPlaceholder