ADF-Inspektion Schritte

Es gibt viele Methoden zum Testen von Einheitswurzeln, wie z. B. ADF-Test, DGFLS-Test, PP-Test, KPSS-Test, ERS-Test und NP-Test, aber die ADF-Testmethode wird häufiger verwendet.

Der ADF-Test (Augmented Dickey-Fuller-Test) ist eine Unit-Root-Testmethode in der Eviews-Software zur Überprüfung der Stationarität der Serie. (Empfohlenes Lernen: PHP-Video-Tutorial)

Die Ausgabeergebnisse des ADF-Tests umfassen die ADF-Statistik zum Testen der verzögerten Variablenkoeffizienten und die für den Test erforderlichen kritischen Werte (1 %, 5 %, 10 %). Wenn der Koeffizient deutlich von Null abweicht und tatsächlich kleiner als Null ist, wird die Hypothese, dass er eine Einheitswurzel enthält, verworfen und die Alternativhypothese der Stationarität akzeptiert.

Die Schritte zur Durchführung des ADF-Tests sind wie folgt:

1 Testen Sie zu diesem Zeitpunkt die Stufe für das zweite Element und „Keine“ für das dritte Element Der Test besteht nicht. Erklären Sie, dass die ursprüngliche Zeitreihe nicht stationär ist.

2 Führen Sie die erste Differenz für die ursprüngliche Zeitreihe durch und testen Sie sie, d. h. wählen Sie die erste Differenz für das zweite Element , und Achsenabschnitt für das dritte Element. Wenn es den Test immer noch nicht besteht, müssen Sie eine quadratische Differenztransformation durchführen.

3 Test der quadratischen Differenzfolge, d. h. Auswahl der 2. Differenz für das zweite Element und Trend und Achsenabschnitt für das vierte Element. Im Allgemeinen ist diese Zeitreihe stabil!

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